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002073好坏;fx168怎么样

发布时间:2021-07-20 20:00:524
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002073-中植系

7月,各大投资行业名单陆续出炉。相比上半年相对稳定的a股,上半年期货市场刺激了不少。

但《每日经济新闻》的记者注意到,截至6月底,根据私募网的数据,CTA(即商品交易顾问,一种职业经理人用客户委托的资金投资期货市场和期权市场,并收取相应投资顾问费的基金形式)以平均5.6%的收益在八大策略中排名第六,但这一行业龙头的表现依然十分亮眼。

CTA基金因其与股票市场的低相关性,在资产配置中发挥着非常重要的作用,也可以降低组合风险,提高组合收益。至于三季度展望,CICC表示,商品分化波动较大,对高频CTA策略较为乐观。

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纵观今年上半年的大宗商品市场,由于下游需求端的强势恢复和全球放水的背景,今年5月前主要大宗商品价格基本大幅上涨,但5-6月呈现区间波动,而5月前表现良好的CTA策略平均收益在6月有所下降。

根据上述机构的数据:具体来看,今年上半年里根、龙鸣、九坤拿下了CTA前三名,其CTA产品上半年平均营收达到26.22%。博普科技、宽德投资和文博投资在20亿至50亿的集团中获得前三名;凌志三联、珠海宽德、双龙投资上半年获10亿至20亿CTAs京上源投资、强力资产、上海辽苏资产在5亿至10亿集团中排名前三;不过,浙江绿创投资、元亨泰来资产、齐合居资产上半年收益最高。整体来看,上半年26家私募机构CTA产品平均营收均超过20%。(以上排名中,显示净值大于3(含3)的管理期货战略产品数量,当月已更新净值大于3(含3)的产品)

从上图可以看出,瑞根资产是大型CTA私募基金上半年战略收益最高的机构,其管理的期货战略产品数量已达14只。据报道,瑞根资产成立于2014年,旨在量化对冲资产管理,并向全球提供投资和咨询。其投资策略包括:股票Alpha动态对冲策略、指数增强:收益来源、波动中性、高频交易策略和复合策略。

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《每日经济新闻》记者注意到,在所有管理规模的机构中,浙江绿创投资上半年战略利润最高,达到92.64%,该机构管理的期货战略产品数量为6只。

随着CTA在中国的逐步发展,其在资产管理行业的地位不容忽视。私募网告诉《每日经济新闻》记者:“CTA策略主要分为两类,即主观CTA和量化CTA。后者通过分析建立量化交易策略模型,模型产生的交易信号进行投资决策。一旦出现亏损或回撤,可以及时止损,也可以将CTA基金回撤控制在较低水平。量化CTA逐渐成为市场的主流策略。”

CICC还表示,对于三季度前景,商品分化波动较大,对高频CTA策略较为乐观。该机构还详细说明,自去年以来,商品价格持续上涨,大多数商品价格已经超过(或接近)历史最高水平。展望未来,政策保障供给,抑制投机;从根本上说,大宗商品不存在系统性的产能短缺,而是阶段性的供需错配,品种间的趋势可能会分化。极少数受基本面支撑的品种可能仍有上行动能,大部分品种可能在高位波动。历史上,当商品波动时,CTA策略通常会有一定的回撤。比如2016年牛市后连续两年横盘波动期间,CTA策略表现一般。短期内(至少三季度)还没有找到持续向上或向下运动的动能,因此CTA策略的配置比例将分阶段下调。但观察到中短期高频CTA策略在商品横盘波动期表现良好。需要注意的是,这种策略受产能限制很大,目前头部经理的名额非常稀缺。

此外,与CTA相关的a股概念股还有大瑞期货。华信证券指出,公司目前的重点业务是资产管理。大瑞资产管理坚持自主管理和发展,擅长期货期权衍生品市场,专注于投资商品期货及期权、金融期货及其衍生品;开发形成了瑞智进取、瑞智无忧、瑞智稳健三大系列收益稳定、风险可控的主动管理型期货资产管理产品,积累了七年多的历史成果。大瑞资产管理有限公司是国内唯一一家受托规模超过10亿元承接银行外包业务的纯期货资产管理公司,存续规模超过40亿元。未来,公司计划在投研能力、战略研发与迭代、人才引进和技术储备等方面持续加大投入,加强和巩固公司资产管理业务。该公司是期货资产管理的领导者之一,基于CTA战略。

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