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申万巴黎基金:申万菱信申银万国证券行业指数分级基金

2021-06-0118
原标题:申万巴黎基金:申万菱信申银万国证券行业指数分级基金  申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金  基金简称:  申万证券  基金类型:  股票型  运作方式:  上市契约型开放式……
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原标题:申万巴黎基金:申万菱信申银万国证券行业指数分级基金

  申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金

  基金简称:

  申万证券

  基金类型:

  股票型

  运作方式:

  上市契约型开放式

  基金代码:

  163113

  发行日期:

  2014年2月24日至2014年3月7日

  基金经理:

  张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券, 2003 年 1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 曾任风险管理总部总监,投资管理总部副总监,申万菱信量化小盘基金经理等,现任基金投资管理总部副总监, 申万菱信沪深 300 价值指数、申万菱信深证成指分级、申万菱信中小板指数分级基金经理。

  搜狐基金点评:

  该基金分为三类份额,申万证券份额可长期分享指数收益;对于低风险偏好者,年基准利率为“1年期定期存款利率(税后)+3%”的证券A份额是不错的选择;对于想要博取高收益的高风险偏好者,初始杠杆约为2倍的证券B份额使跑赢指数斩获更多收益成为可能。与此同时,该基金还具有配对转换机制,能使A份额、B份额与申万证券份额之间相互转换,通过增加双向套利机会、缓冲折/溢价水平,获取套利机会。申银万国证券行业指数以沪深两市从事证券相关行业上市公司的股票作为其成分股,现有21只优质券商股,经历了14年市场考验,收益率良好。该产品的拟任基金经理张少华在管理申万菱信中小板分级基金2013年也取得了较好的业绩。

  基金管理人:

  申万菱信基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国工商银行股份有限公司

  基金投资运作情况

  投资目标:

  本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对申银万国证券行业指数的有效跟踪。

  投资范围:

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  投资策略:

  本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

  风险划分:

  高风险

  业绩比较基准:

  95%× 申银万国证券行业指数收益率+5%× 银行同业存款利率。

  风险收益特征:

  本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万证券份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;证券 A 份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;证券 B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。