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外汇ea:外汇量化交易(EA)时代——外汇教主笔记

发布时间:2021-07-17 12:34:1421
这里说的EA,主要说的是外汇智能交易系统,确切点的说是目前全球最主要和流行的外汇交易软件MT4上的智能交易系统外汇ea。其实,MT4上的人工智能的交易10多年前就已经开始有和流行了。对于这种科技最前沿的研究成果……
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这里说的EA,主要说的是外汇智能交易系统,确切点的说是目前全球最主要和流行的外汇交易软件MT4上的智能交易系统外汇ea。其实,MT4上的人工智能的交易10多年前就已经开始有和流行了。对于这种科技最前沿的研究成果,在金融行业里,特别是外汇交易市场这些领域可以说是比较早期或者讲最早就开始使用了人工智能。

外汇ea:外汇量化交易(EA)时代——外汇教主笔记

外汇交易通常给人的映像是以高杠杆外汇ea、24小时全球市场、日均交易量巨大等作为外汇交易的优势,以区别于股票和期货交易,但确切的来讲这些其实谈不上什么绝对的优势,仅仅是标的物的性质使然。而外汇教主认为外汇交易最大的优势其实是它的稳定性和公开程度,一个国家的货币我们可以看作是一个国家的股票,它的升值、贬值是该国的政治生态、经济状况、货币政策等的综合反应,而对于任何一个大国而言,这些信息的公开程度都比股票或期货更高。

外汇ea:外汇量化交易(EA)时代——外汇教主笔记

外汇市场的交易跟股票及期货市场有一定的相似性,虽然交易策略五花八门,究其根本却大都万变不离其宗外汇ea。例如,外汇交易策略以持仓时间可分为短线、中线、长线,以开平仓条件按照大的分类可分为网格策略、趋势策略、对冲策略。

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其中,按照收益稳定性进行排序,短线<中线<长线,网格策略<趋势策略<对冲策略;以盈利速率进行排序,短线>中线>长线,网格策略>对冲策略>趋势策略。外汇交易策略便是将不同的策略配合不同的持仓时间,进行不间断24小时自动交易。下面外汇教主就不同的外汇操作策略及持仓时间做如下介绍:

外汇ea:外汇量化交易(EA)时代——外汇教主笔记

外汇短线交易:交易周期为日内交易,既常说的刷单、超短线、高频交易,其要旨为极高的胜率,短期内胜率积累将产生可观的收益。

外汇中线交易:交易周期数日到十数日不等,以基本分析为基础,分析中期市场供需和情绪;以技术分析为辅助,寻找入场出场点位。

外汇长线交易:交易周期以周为单位,分析一国家的政治经济情况、贸易数据、货币政策等长期影响因素。

凭经验和分析而言,零售外汇不应过多的短线交易,因为外汇日均波幅偏低,相对于波幅而言其交易成本过高,由于其高杠杆,短线交易可以获取较高的收益,但长期来看短线交易的交易成本超过收益,甚至由于成本导致亏损(根据外汇教主的操作经验,在使用高频交易EA时,应该对外汇平台的点差和交易速度进行重点考察,点差过高的平台并不适宜进行高频交易)。

零售外汇也不太适合长线交易,因为零售外汇属于现货交易存在持仓成本,且长线交易通常使用低杠杆甚至无杠杆,使得资金利用率偏低。综合而言,中线交易是零售外汇中考虑交易成本、波幅等后的最佳选择。

网格策略:其基本设计方法是统计大周期波幅及短期内单向最大波幅,以此两数据为依据设置加仓间距和加仓倍率,其基本操作方法是建仓后持仓产生浮亏,则加仓以拉近持仓均价,待波幅转向到一定盈利后,此方向持仓全部平仓。网格策略若以双向开仓,如短期内市场无极端行情,将因其高胜率小盈利而积累丰厚收益。但如果遇到市场单边行情,将会造成较大的账户浮亏。根据外汇工坊的操作经验,一旦马丁策略出现较大的账户浮亏时,一方面会给交易者带来较大的心理压力,另一方面账户也面临着有可能爆仓的危险。如遇到某些重大市场行情如脱欧公投等,外汇经纪商会有较大的概率降低原有的杠杆,这一点也将对较大的账户浮亏造成非常不利的后果。外汇教主在马丁策略EA的开仓、加仓、风控等要素都有颇多的建树,但鉴于马丁策略的诸多不确定性,外汇教主目前将不会将此种策略EA运用到实盘中,仅作研究和技术储备用途。

趋势策略:其基本设计方法是过滤市场波动以降低交易频次获取高赔率交易机会,其交易特点是胜率低赔率高,多数连续小止损偶尔大止盈覆盖亏损并实现账户增值,是外汇交易中被奉为圭臬的交易策略。但就如今的外汇行情来看,市场已经很难出现明显的趋势走势,大多数时间被震荡行情所替代。

对冲策略:多用于统计套利,由于外汇品种相关性远不及期货合约相关性高,对冲策略是外汇交易冷门策略,非有卓越量化功底的团队不可为之。目前外汇教主的对冲套利EA已经开发完毕。

以下是三种策略典型的资金收益曲线图,只为做图解说明,不代表真实收益。

网格策略资金曲线斜率稳定(长期数据来看基本是一条呈45度的直线),间隔资金回撤不均匀,震荡行情下收益极高,胜率极高,短期内可以产生丰厚收益,对初期客户具有极大的吸引力,但在单边行情下会产生很大的浮亏。

趋势策略资金曲线斜率不稳定,间隔资金回撤均匀,震荡行情下会产生连续止损,单边行情下会获得极高盈利覆盖亏损,通常短期内不易见效,长期可获取不错的收益。

对冲策略资金曲线较为稳定,间隔资金回撤较为均匀,在大多数行情下收益表现都相对稳定,收益更可预期,适合大资金配置。

多数提供外汇技术服务的个人或公司往往执迷于一种交易策略,对策略收益和风险防范等缺乏整体认识,而外汇教主则是根据每种交易策略的特点并针对投资人的风险承受级别进行不同的策略搭配和仓位配置建议。综上所述,外汇教主认为对于不同策略的EA并无严格的好坏之分,不同类型的EA都有其使用的技巧和方法,那么如何通过其他技术手段的弥补来平衡好风险跟收益。这才是EA选择的核心问题