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中辉期货:中辉期货:铁矿石价差策略

2021-05-2812
原标题:中辉期货:中辉期货:铁矿石价差策略  策略:  买入I2101-C-740 5手  支出期权费81.8*5*100=40900  卖出I2101-C-750 5手  收入期权费74.6*5*100=37300  支出保证金41350  目前铁矿石……
、李

原标题:中辉期货:中辉期货:铁矿石价差策略

  策略:

  买入I2101-C-740 5手

  支出期权费81.8*5*100=40900

  卖出I2101-C-750 5手

  收入期权费74.6*5*100=37300

  支出保证金41350

  目前铁矿石2101价格为819元/吨左右

  构建的牛市价差策略,目前构建组合的价差为81.8-74.6=7.2元,到期日临近,价差预计将会达到10元/吨,盈利大约在2.8元/吨。

  合约到期前,铁矿石2101价格只要在750元以上,就可获得最大收益,盈亏平衡点在747.2,当铁矿石期权价格跌至747.2以下时转入亏损。

  铁矿石年末大概率走出上涨趋势,故I2101下跌至747.2以下概率较低。

  下图为盈亏可能性分布以及损益图

  中辉期货:中辉期货:铁矿石价差策略

  中辉期货1队

  (责任编辑:陈状 )